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商银行信贷构成优募化配备模具与实证切磋

作者 locoy 浏览 发布时间 2019-03-13 09:43

  信贷构成的优募化配备是商银行提高载利才干和把持信贷风险的拥有效道路,失条约风险及其相干性的计量是信贷构成优募化的基础。经度过公司发行债券的信誉利差计算市场凹隐含的公司失条约概比值,确立了基于信誉利差与Logistic回归的公司失条约概比值计量模具。经度过5种Copula函数计量的公司结合失条约概比值与核稠密度估计方法计量的公司结合失条约概比值的均值偏袒最小为绳墨,拔取最优Copula函数,确立了基于最优Copula函数的公司失条约相干性计量模具。以每家公司的存贷款权重为优募化变量,以存贷款构成的差异系数最小募化为目的函数,确立了基于结合失条约概比值的商银行存贷款构成优募化配备模具。以行业内代表性上市公司市值加以权的股票标价干为行业平分股价,以市值加以权的每股拉亏空干为行业平分每股拉亏空,确立了基于KMV模具与正态Copula函数的行业失条约相干性计量模具,以行业存贷款权重为优募化变量,以银行所拥有信贷资产的差异系数最小募化为目的函数,确立了基于失条约样儿子结合概比值的商银行信贷资产行业间优募化配备模具。为商银行信贷资产优募化配备供决策参考。

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